Livros de estratégias de negociação algorítmica

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Por Michael Halls-Moore em 7 de junho de 2013.
O comércio algorítmico geralmente é percebido como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.
A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.
Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é "Como faço para começar a negociação quantitativa?". Já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de comércio de quantum de nível de entrada favoritos neste artigo.
A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que os conceitos básicos sejam cobertos e compreendidos. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes:
1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças favoritos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de comércio quantitativo "varejista", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa ("o modelo de negociação"), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente o impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando investir em uma "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante varejista, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema comercial "adequado" deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de videojogos de varejo poderiam fazer bem para escolher isso e ver como os "profissionais" realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading & amp; DMA de Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o quantum de varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar.
Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente do modelo alfa de um sistema comercial. As estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:
4) Negociação algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura do mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso.
Nesta etapa, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.
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Detalhes do produto.
Tamanho do ficheiro: 87 KB Duração da impressão: 21 páginas Uso de dispositivo simultâneo: Ilimitado Data da publicação: 18 de fevereiro de 2012 Vendido por: Amazon Digital Services LLC Idioma: Inglês ASIN: B007AWGMYY Texto-a-fala: Ativado X-Ray: Não habilitado Word Wise : Não habilitado Lending: Ativado Screen Reader: Supported Enhanced Typesetting: Habilitado.
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Muitas vezes, acredita-se que os leitores, que estão utilizando os eBooks pela primeira vez, passam um momento difícil antes de se acostumarem com eles. Principalmente, acontece quando os novos leitores deixam de usar os eBooks, pois não conseguem utilizá-los com a maneira apropriada e efetiva de ler esses livros. Há um número presente de motivos por trás do qual os leitores deixam de ler os eBooks no seu primeiro esforço para usá-los. No entanto, existem algumas técnicas que podem ajudar os leitores a terem realmente uma boa e eficaz experiência de leitura.

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Top 5 Livros iniciantes para negociação algorítmica.
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A negociação algorítmica está ganhando popularidade, pois se prova no mundo comercial. Envolve sistemas comerciais que contam com programas matemáticos e informatizados para produzir diferentes estratégias de negociação. Alguns dos dados de saída incluem tempo, preço e volume, calculados para produzir instruções de negociação óptimas. Muitas vezes usado como estratégia de investimento ou no comércio, seu impulso está ganhando velocidade, pois prova no mercado.
Em 2006, um terço de todas as operações de ações na Europa e nos Estados Unidos foram motivadas por algoritmos, com esse número escalando aos trancos a cada ano.
O comércio algorítmico também pode ser utilizado por indivíduos que estão interessados ​​em negociar, mas não têm experiência prática real, ou acham que os números são esmagadores. Mais e mais pessoas estão perguntando como eles podem começar no comércio algorítmico, e há um bom número de bons livros no mercado que podem ser úteis na compreensão da terminologia e na construção da confiança necessária para entrar no mundo da negociação.
Os 5 melhores livros no mercado para negociação algorítmica são os seguintes:
Dentro da Black Box por Rishi K Narang.
Este livro é a nossa melhor seleção nos 5 melhores livros do mercado por causa de excelentes críticas de pessoas de todos os setores da vida que afirmam que, sem ajuda além do material apresentado no livro, eles conseguiram começar com confiança usando os princípios de algoritmo. Alguns dos destaques de seu livro incluem:
Estruturas comuns do sistema Quant Como os quads capturam alfa Comércio de alta frequência e a infra-estrutura que o suporta Como avaliar os gerentes quant e suas estratégias.
Este livro é promovido como sendo facilmente compreensível e excepcionalmente fácil de seguir. Uma verdadeira fonte de informações importantes para qualquer iniciante no mundo comercial, você teria dificuldade em encontrar um livro melhor para começar.
Algorithmic Trading e DMA de Barry Johnson, se chama uma introdução às estratégias de comércio de acesso direto.
Recomendamos este livro por suas ilustrações literárias simples de estratégias de negociação, juntamente com exemplos e figuras, que permitem ao leitor entender claramente a função dos cenários de negociação. Johnson faz grandes comprimentos para explicar as variáveis ​​que determinam os preços, a liquidez, o impacto no mercado e a volatilidade. Ele disponibiliza aos seus leitores extensas referências e resumos que encerram cada capítulo, o que faz uma boa adição ao livro. Chamado de "modelo de clareza" pelos leitores, Algorithmic Trading e DMA emerge no momento perfeito para unir a pessoa leiga com um processo complicado.
Construindo Winning Algorithmic Trading Systems por Kevin Davey.
Escrito por um comerciante bem qualificado e experiente, Davey faz mais do que dar regras e exemplos, embora eles também estejam lá. Em seu livro, Davey revela sua estratégia pessoal que lhe conquistou o Campeonato da Copa do Mundo da Futures Trading. O livro não é presunçoso e atraente. Contém conselhos do mundo real e direcções de fácil compreensão. De um autor que realmente ganha a vida com o que ele está tentando vender aqui, este livro é inspirador e dinâmico. Davey sabe conversar a conversa, mas ele vai um passo adiante e mostra a audiência que ele pode andar tão facilmente na caminhada - e ele faz. As críticas dos leitores dizem que o livro vale cada centavo que custa. A maioria se refere a isso como um investimento ou um adiantamento das receitas vindouras.
Negociação algorítmica: Estratégias vencedoras e sua fundamentação por Ernie Chan.
Este segundo livro sobre negociação algorítmica por Chan aprofunda o que o seu primeiro, Quantitative Trading. Embora o Treinamento Quantitativo tenha sido bastante bem recebido por sua audiência, seu foco principal nunca foi sobre a estratégia de negociação. O feedback do leitor trouxe a redação deste segundo livro, que realmente traz em casa a estratégia prática e útil que traz resultados no mercado. Este guia mais prático contém extensos exemplos de estratégias que o próprio Chan implementou, juntamente com uma visão única que só pode vir de alguém que passou muito tempo negociando. Uma leitura interessante, Algorithmic Trading revela uma variedade de estratégias, incluindo -
Como escolher a plataforma de execução automática correta Técnicas simples para negociação de carteiras de reversão média Estratégias de reversão média para ações Novas estratégias de impulso.
O livro de Chan leva em consideração que a matemática e o software são as linguagens básicas de negociação algorítmica e não se afasta muito daquela compreensão a qualquer momento ao longo do caminho.
O comércio de 1 hora: Ganhar dinheiro com uma estratégia simples, uma hora diária de Brian Anderson.
Este livro é um pouco diferente do resto das nossas melhores escolhas em que os outros quatro realmente entram em profundidade e explicação das muitas estratégias envolvidas e à sua disposição no comércio algorítmico. Este não, mas o que isso faz, ele funciona bem. O autor Brian Anderson esteve no jogo de comércio por muitos anos e, naquele momento, fez quase todos os erros que podem ser feitos e emergiu do outro lado com sucesso. Sua intenção é salvar o leitor de cometer esses erros, chamando sua atenção para uma fórmula de comércio simples, mas eficaz que ele agora usa. Embora não seja uma fórmula rápida e rápida, ele provou que funciona. É preciso o tipo de pessoa que está pronta para o trabalho árduo e pode se comprometer com a disciplina mental necessária para ter sucesso. Os leitores de Anderson concordam que, embora seja um pouco diferente em teoria, este livro tem uma estratégia vencedora. Ele é altamente recomendado pelos leigos e empresários.
Ao usar livros respeitáveis ​​como estes, pode melhorar a experiência comercial e, certamente, dar-lhe um melhor conhecimento e visão sobre o mundo do comércio, é sempre necessário ter em mente que nenhuma fórmula é à prova de engano; nada é garantia de sucesso. Com o aumento da experiência prática e o excelente conselho dos profissionais, combinado com trabalho árduo e dedicação, é possível construir um portfólio na negociação. Estes livros, sem dúvida, darão a você a melhor vantagem possível.
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2 COMENTÁRIOS.
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